مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية
Volume 9, Numéro 3, Pages 429-446
2024-10-12
نمذجة عائد الأسهم لسوق أبو ظبي للأوراق المالية والتنبؤ به باستخدام نموذج Arima – Garch الهجين
الكاتب : بن دراوي رشيدة . دوش ليلى .
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى اقتراح نموذج ARIMA-GARCH الهجين من أجل نمذجة وتوقع عائد الأسهم لسلسلة مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية، إحدى طرق التنبؤ بعوائد الأسهم التي هي مجموعة بيانات زمنية أحادية المتغير هي استخدام نماذج المتوسط المتحرك المتكامل الإنحدار التلقائي (ARIMA) ونماذج الإنحدار الذاتي المعمم للتجانس الشرطي (GARCH)؛ في هذه الدراسة نقدم الدوافع والنصوص لنموذج ARIMA-GARCH الهجين، يتم توفير إجراء تحليل البيانات الكامل الذي يتضمن سلسلة من اختبارات الفرضيات واجراء تركيب النموذج باستخدام معيار معلومات Akaike (AIC) ، كما يتم المحاكاة للتنبؤات خارج العينة في هذه الدراسة كما يظهر التنبؤ بالنتائج أن نموذج ARIMA (3,0) – GARCH (1,1) المقترح هو نموذج مناسب للتنبؤ بعوائد الأسهم. *** This study aims to propose a hybrid ARIMA-GARCH model is proposed to model and Predict the equity returns of the Abu Dhabi financial market index series. Equity returns are univariate time series data sets, one of the methods to predict them the Auto- Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) models., the Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) models;In this study we present the motivations and texts for the ARIMA-GARCH hybrid model, a complete data analysis procedure is provided which includes a series of hypothesis tests and model synthesis procedure using the Akaike Information Standard (AIC), and the simulation of out-of-sample predictions is also done in this study as the outcome prediction shows that the proposed ARIMA (3,0)–GARCH(1,1) model is suitable for predicting stock returns.
الكلمات المفتاحية
مؤشر سوق أبو ظبي ; التقلبات اللاخطية ; التنبؤ؛ ; عائد الأسهم؛ ; GARCH ; ARIMA
مقالات مماثلة
طاهري عمر
.
العقاب محمد
.
ص 656-678.
محمد فرحي
.
أشواق بن قدور
.
ص 128-158.
