Beam Journal of Economic Studies
Volume 10, Numéro 2, Pages 116-134
2026-09-15
دراسة مقارنة في نمذجة السلاسل الزمنية المالية النموذج الهجين Arima-garch مقابل نموذج الذكاء الاصطناعي Xgboost للتنبؤ بسعر سهم مصرف "الراجحي السعودي" خلال الفترة من 10 الى 14 ماي 2026.
الكاتب : جعيف حسين . مداحي محمد .
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة نموذجين مختلفين للتنبؤ بأسعار الأسهم في الأسواق الناشئة، مع التركيز على سهم الراجحي كحالة دراسية. تم استخدام نموذج ARIMA-GARCH الهجين ونموذج XGBооst القائم على التعلم الآلي. اعتمدت الدراسة على 2500 ملاحظة يومية تمتد من عام 2016 إلى 2026. أظهرت النتائج أن نموذج XGBооst يتفوق في دقة التنبؤ، حيث سجل معدل الخطأ النسبي المتوسط (MAPE) 0.280% وR² بقيمة 98%، بينما كان أداء النموذج الهجين أقل حيث سجل MAPE بمعدل 4.748% وR² بقيمة -0.064. ومع ذلك، تميز النموذج الهجين في معايير AIC وBIC وقدر التقلبات الشرطية بشكل أفضل. توصلت الدراسة إلى أن استخدام النموذج التجميعي الذي يجمع بين XGBооst وARIMA-GARCH يعد الخيار الأفضل في التطبيقات الاستثمارية.
الكلمات المفتاحية
XGBoost ; ARIMA-GARCH ; السلاسل الزمنية المالية ; التنبؤ المالي
مقالات مماثلة
بن دراوي رشيدة
.
دوش ليلى
.
ص 429-446.
عياشي عبد الله
.
تجاني محمد العيد
.
ص 436-488.
عبو ربيعة
.
ص 95-114.
بلحاج عمارة شهرزاد
.
ص 383-394.
