مجلة البشائر الاقتصادية
Volume 11, Numéro 2, Pages 71-89
2025-09-04
تحليل وتقييم الكفاءة البنكية في ادارة مخاطر الائتمان -دراسة مقارنة لعينة من البنوك العمومية والخاصة خلال الفترة 2019-2023-
الكاتب : بن زيدي عبد اللطيف .
الملخص
تهدف هذه الدراسة الى تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الكفاءة البنكية ودورها في ادارة مخاطر الائتمان، مع التركيز على دراسة تطبيقية لعينة من البنوك العمومية والخاصة المعتمدة في الجزائر خلال الفترة 2019-2023. وتسعى الدراسة بشكل أساسي إلى معالجة اشكالية: مدى كفاءة البنوك محل الدراسة في التحوط من مخاطر القروض المتعثرة، وقد اعتمدت الدراسة على منهجية تحليل مغلف البيانات (DEA) لتقدير الكفاءة التقنية والحجمية وباستخدام نموذج تغير غلة الحجم VRS وفق منهجية الاتجاه الادخالي BCC-I والاتجاه الاخراجي BCC-O. تم تحليل بيانات البنوك عن طريق الودائع والنكاليف كمدخلات، والقروض والايردات كمخرجات. ومن أهم النتائج المتوصل اليها تحقيق كل من البنوك العمومية لكفاءة تقنية وحجمية تامة في سنة 2020، 2021 و2023، والبنوك الخاصة طيلة فترة الدراسة ما عدا بنك AGB الذي حقق كفاءة أقل في سنتي 2019 و2020. كما أكدت الدراسة على أن نموذج الآثار الثابتة هو الأكثر ملاءمة لتحليل العلاقة بين الكفاءة التقنية وخطر الائتمان في البنوك العمومية الخاصة. This study aims to analyze banking efficiency and its role in managing credit risk, with a particular focus on an applied study of a sample of public and private banks operating in Algeria during the period 2019–2023. The primary objective of the study is to address the research problem: to what extent are the selected banks efficient in hedging against the risk of non-performing loans?, the study adopts the Data Envelopment Analysis (DEA) methodology to estimate technical and scale efficiency, using the Variable Returns to Scale (VRS) model based on both the input-oriented approach (BCC-I) and the output-oriented approach (BCC-O). Bank data were analyzed using deposits and costs as inputs, and loans and revenues as outputs.Among the key findings, public banks achieved full technical and scale efficiency in the years 2020, 2021, and 2023, while private banks maintained full efficiency throughout the study period, with the exception of AGB Bank, which recorded lower efficiency in 2019 and 2020.The study also confirmed that the Fixed Effects Model is the most appropriate for analyzing the relationship between technical efficiency and credit risk in both public and private banks.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: كفاءة تقنية، كفاءة حجمية، مخاطر ائتمان، تحليل مغلف البيانات، نموذج بانل، نموذج الآثار الثابتة ; Key Words: Technical Efficiency, Scale Efficiency, Credit Risk, Data Envelopment Analysis (DEA), Panel Data Model, Fixed Effects Model.
مقالات مماثلة
بن عيشوش محمد
.
حمو عبد الله
.
ص 210-236.
أحمد عمان
.
ص 179-195.
بن طرشة نريمان هاجر
.
يحياوي سليمان
.
ص 339-360.
بوعزيز أزهر
.
بوعمرة حسن
.
حسيني وسام
.
ص 184-201.
