مجلة التمويل والاستثمار والتنمية المستدامة
Volume 10, Numéro 2, Pages 865-885
2025-12-29
حوصلة اختبارات جذر الوحدة مع التطبيق على معطيات السلاسل الزمنية المتعلقة بسعر مؤشر سوق قطر المالي (دراسة تطبيقية)
الكاتب : حكوم ليلى . دربال امينة .
الملخص
تهدف هذه الدراسة الى اماطة اللثام عن سيرورة سعر مؤشر سوق قطر المالي باستخدام اختبارات جذر الوحدة واختبار جذر الوحدة الهيكلي حيث تبين نتائج الدراسة ان تحليل الصدمات الهيكلية باستخذام النموذج GARCH(1.1) المقدر يبقى مقبولا، وخصوصا أن البيانات يومية بمؤشر سوق قطر المالي اعطى نتيجة مرضية الى حد ما لكن ارتأينا تحليل التغيرات الهيكلية بناء على المتغيرات الصورية للحصار DYMMY فأعطيت قيمة 0 من تاريخ04-01-2010الى غاية 04-01-2017 وإعطاء قيمة 1 من تاريخ 05-01-2017الى غاية 04-01-2021 اما الفترة 05-01-2021الى غاية 13-10-2023. حيث أعطت نتائج أكثر توضيحا لسيرورة السلسلة ووجود تغيرات هيكلية في 2017. This study aims to uncover the price dynamics of the Qatar Financial Market Index using unit root tests and structural unit root tests. The results of the study show that the analysis of structural shocks using the estimated GARCH (1.1) model remains acceptable, especially since the daily data for the Qatar Financial Market Index yielded somewhat satisfactory results. However, we decided to analyze structural changes based on the dummy variables of the blockade (DYMMY) A value of 0 was assigned from January 4, 2010, to January 4, 2017, and a value of 1 was assigned from January 5, 2017, to January 4, 2021, while the value of 1 was assigned from January 5, 2021, to October 13, 2023. These results provide more clarity on the series' progression and the presence of structural changes in 2017.
الكلمات المفتاحية
اختبار جذرالوحدة ; المؤشر ; نماذج التنبؤ
مقالات مماثلة
مباركي شناز
.
بوشة محمد
.
ص 102-117.
جوادي علي
.
هدروق أحمد
.
ص 205-221.
جعيف حسين
.
مداحي محمد
.
ص 116-134.
عبد القادر رملاوي
.
فيصل بشرول
.
ص 118-139.
أمين سليمان أسامة ربيع
.
ص 11-24.
