Revue d'économie et de statistique appliquée
Volume 23, Numéro 1, Pages 197-213
2026-06-28

Modélisation Des Queues De Distribution Par La Méthode Des Excès Au-delà D’un Seuil (peak Over Threshold): Application Aux Indices Boursiers



Auteurs : Hamadouche Bekhta .

Résumé

Dans cet article on va essayer, par la méthode des excés ( peak over threshold) de modéliser une structure de dépendance entre plusieurs séries d’indices financiers qui viennent de différents marchés . Pour effectuer une telle étude, on modélise la queue de distribution de chaque série séparément utilisant la théorie des valeurs extrême où on va introduire un estimateur graphique « estimateur de Hill ». Puis l’utilisation du tau de Kendall va nous permettre la modélisation bivariée des séries et on finira par le calcul de la Value at Risk

Mots clés

estimateur de Hill ; Peaks Over Threshold ; théorie des valeurs extrême ; distribution de Pareto généralisée

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