مجلة البشائر الاقتصادية
Volume 12, Numéro 1, Pages 172-186
2026-06-05
محددات مخاطر السيولة في البنوك الجزائرية: دراسة قياسية خلال الفترة (2012 -2023)
الكاتب : جلطي حليمة . أرزي فتحي .
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة محددات مخاطر السيولة في البنوك الجزائرية خلال الفترة 2012 - 2023، وذلك باستخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data)، وذلك بالاعتماد على بيانات سنوية وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت في وجود تأثير ذو دلالة إحصائية ومعنوية لمعدل كفاية رأس المال ومعدل العائد على الأصول وحجم البنك والقروض على مخاطر السيولة والمعبر عنها بالأصول السائلة على الودائع والتمويلات قصيرة الأجل، لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية ومعنوية للناتج المحلي الإجمالي والتضخم وجائحة كوفيد 19على مخاطر السيولة في البنوك. This study aims to identify the determinants of liquidity risks in Algerian banks during the period 2012-2023, using panel data models based on annual data and employing a descriptive-analytical approach. Findings show a statistically significant effect for the capital adequacy ratio, the return on assets, the bank size, and loans on the liquidity risks, which are expressed by the liquid assets to deposits and short-term funding. In addition, there is no statistically significant effect of GDP, inflation and the COVID-19 pandemic on the liquidity risks in banks.
الكلمات المفتاحية
بنوك ; محددات ; مخاطر سيولة ; نماذج بانل ; ودائع ; Banks ; Determinants ; liquidity risks ; Panel models ; Deposits
مقالات مماثلة
بوشاكر زينب
.
نوي نبيلة
.
ص 482-501.
حدة فروحات
.
عمر الفاروق زرقون
.
علي بن ساحة
.
ص 521-534.
بوهرين فتيحة
.
ص 567-567.
