Revue d'économie et de statistique appliquée
Volume 22, Numéro 2, Pages 238-256
2025-12-09
Estimation Bayésienne D’un Modèle Arma Avec Effets Garch Application à La Variable Taux De Change Réel
Auteurs : Mohammedi Abdelaaziz . Labou Nadia .
Résumé
Cette article se concentre sur la modélisation des fluctuations des taux de change réel (DA/USD) s'étalant du 19 août 2013 au 30 mai 2024, en utilisant un modèle ARMA avec des effets GARCH. La méthode d’estimation utilisée est la méthode bayésienne avec application de l’échantillonnage de GIBBS. L’objectif est de comprendre les méthodes d'estimation bayésiennes et leur application aux modèles dynamiques en économétrie. Les résultats ont également montré que tous les paramètres du modèle ARMA(1,1) sont statistiquement significatifs au seuil de 5 %. De plus, les paramètres du modèle GARCH(1,1) relatifs à la variance satisfont les conditions de positivité et de stationnarité de la variance.
Mots clés
taux de change ; estimation bayésienne ; échantillonnage de GIBBS ; ARMA-GARCH ; JAGS
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