Mediterranean Journal of Modeling and Simulation
Volume 3, Numéro 1, Pages 115-123
2015-03-30

Identification De Modèle Arma à Sortie Quantifiée Par La Méthode De Maximum De Vraisemblances



Auteurs : Latreche Boubakeur . Mitiche Lahcène .

Résumé

Dans cet article nous présentons une étude détaillée sur une méthode d'identification paramétrique de modèle ARMA (Autorégressive à moyenne ajusté) dans le cas où la sortie est quantifiée, nous allons utiliser la méthode de maximum de vraisemblance récursive pour estimer les paramètres de ce modèle (ARMA). Cette méthode est décompose sur deux partie, l'algorithme d'expectation maximisation qui est connu d'essuyer d'un faible taux de convergence. A cette, l'estimation obtenue après quelques itérations EM peut être utilisé pour initialiser une méthode de quasi-Newton. La méthode de maximum de vraisemblance est basée sur la minimisation d'un critère quadratique. La simulation est faite sous le logiciel MATLAB.

Mots clés

Identification; Modèle ARMA; Estimation; Quantification; Maximum de vraisemblance.

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