أبحاث إقتصادية معاصرة
Volume 8, Numéro 1, Pages 37-56
2025-04-30
أثر استراتيجية التنويع على عائد ومخاطر محفظة القروض في المصارف الليبية
الكاتب : إنبية عادل .
الملخص
تهدف الدراسة إلى تقييم أثر التنويع على عائد ومخاطر محفظة القروض لعينة مكونة من أربع بنوك تجارية في ليبيا خلال الفترة 2014-2019 ، استخدمت الدراسة مؤشر Hirschman-Herfindal-Index (HHI) لقياس التركز واعتمدته كمتغير مستقل. تم توظيف نماذج البانل لتقدير العلاقة بين المتغير المستقل ومتغيرين تابعين هما: عائد المحفظة مقاسة بنسبة ايرادات القروض إلى اجمالي القروض، ومخاطر المحفظة مقاسة بنسبة مخصص الديون المشكوك فيها إلى اجمالي القروض، بالاضافة إلى اثنين من المتغيرات الضابطة وهما: مؤشر السيولة مقاسا باجمالي القروض إلى اجمالي الودائع، والحجم مقاسا باجمالي الاصول. توصلت الدراسة إلى أن البنوك الليبية تتبني سياسة التنويع في تكوين محافظها الائتمانية، حيث أن درجة التركز لديها في المتوسط ليست مرتفعة، كما تبين النتائج وجود علاقة طردية دات دلالة احصائية بين كلا من العائد على المحفظة ومؤشر التركز الائتماني ، وعلاقة طردية غير معنوية بين مؤشر التركز ومخاطر المحفظة. الكلمات الافتتاحية: التنويع الائتماني، العائد، المخاطر، البنوك الليبية تصنيف JEL : G11, G21 Abstract The purpose of this study is to assess the impact of diversification on the return and risk of loan portfolio of a sample of four commercial banks in Libya over the period 2014-2019, the Hirschman-Herfindal-Index (HHI) index is used to measure concentration, and adopted it as an independent variable. The study used data panel models to evaluate the relationship between HHI variable and two dependent variables: portfolio’s return measured by the ratio of loan income to total loans, portfolio’s risk measured by the ratio of allowance for doubtful debts to total loans. In addition, two control variables used: Liquidity Index measured by total loans to total deposits, and size measured by total assets. The study found that Libyan banks adopted the strategy of diversification in the composition of their credit portfolios, as the degree of concentration is not high, and there is statistically significant impact between the credit Concentration Index and portfolio’s return, while the relationship between concentration index and portfolio’s risk is not statistically significant. Key wards: Credit Diversification, Return, Risk, Libyan Banks JEL: G11, G21
الكلمات المفتاحية
التن ; يع الائتماني ; العائد ; المخاطر ; البن ; ك الليبية
مقالات مماثلة
بوخلالة سهام
.
محمدي نورة
.
ص 155-172.
أميرة نصيب
.
محمود سحنون
.
ص 473-514.
كروش راضية
.
مليك غالية
.
دادن عبد الغني
.
ص 65-80.
بن موسى صفاء
.
بن شيخ هشام
.
ص 78-93.
Belazzouz Benali
.
Naas Meriem Nadjet
.
ص 140-159.
