Revue des Etudes Economiques Approfondies
Volume 2, Numéro 1, Pages 28-56
2017-01-01
الكاتب : بن الضب علي . بن الناصر فاطمة .
حاولت هذه الدراسة نمذجة تذبذبات معدلات الإقراض بين البنوك الدولية في أوروبا (يوريبور)، باستخدام نماذج الانحدار الذاتي ذات التباين الشرطي غير المتجانس المعممة GARCH، كآلية للتنبؤ بمخاطر سعر الفائدة، فبعد أن تم التعريف بمعدل يوريبور و إبراز أهميته و طريقة حسابه وبناء النماذج القياسية، خلصت الدراسة إلى أن عوائد معدل يوريبور تتميز بتباين غير متجانس عبر الزمن خلال الفترة المدروسة؛ مما يدل عدم وجود معدل عائد خالٍ من المخاطرة.
معدل الفائدة، التذبذب، المخاطرة، معدل الإقراض بين البنوك الدولية في أوروبا (يوريبور)، نماذج الانحدار الذاتي ذات التباين الشرطي غير المتجانس المعممة GARCH.
جباري صادق
.
ص 43-50.
فاطمة بن الناصر
.
علي بن ضب
.
ص 7-27.
حاج موسى نسيمة
.
علوي فاطمة الزهراء
.
ص 119-132.
حمزة داودي
.
الطيب داودي
.
ص 174-189.
لكحل الأمين
.
بودلال علي
.
ص 19-29.