Revue d'économie et de statistique appliquée
Volume 12, Numéro 2, Pages 486-496
2015-12-31

Modelisation De La Parite Dollar Americain /dinar Algerien: Approche Bayesienne Et Series Temporelles



Auteurs : Labou Nadia . Moussi Oumelkheir .

Résumé

Dans cet article, on estime dans un premier temps un modèle pour la série dollar Américain /dinar Algérien ($/DA) issu d’une analyse VAR. Une seconde estimation est menée dans un cadre Bayesien ; le but étant de montrer que les estimateurs bayesiens et les estimateurs du maximum de vraisemblance convergent vers les mêmes valeurs.

Mots clés

Taux de change, Modèle VAR, Densité à priori, Densité à postériori, échantillonnage de Gibbs.

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