مجلة القسطاس للعلوم الادارية و الاقتصادية و المالية
Volume 7, Numéro 1, Pages 89-109
2025-07-14
بناء المحفظة الاستثمارية المثلى باستخدام نموذج (var) دراسة تطبيقية في سوق عمان للأوراق المالية Building The Optimal Investment Portfolio Usine The (var) Model An Applied Study In The Amman Stock Exchange
الكاتب : سامي جبار زينل وسام . شويش عبد الحميد عبد العزيز .
الملخص
ملخص: يهدف البحث إلى التعرف على أحد أحدث الأساليب المستخدمة لبناء المحفظة الاستثمارية المثلى وهو القيمة المعرضة للمخاطرة (VaR)، خلال المدة (2021-2015)، تضمن عينة البحث أسهما لـ (15) شركة تعتمد على عائدات الأسهم الشهرية وباستخدام بعض التحليلات الإحصائية اللازمة التي اعتمادها لبناء المحفظة المثلى. وتوصل البحث الى مجموعة من النتائج اهمها: ان الأداء المحافظ وفق نموذج القيمة المعرضة للمخاطرة، تتفوق في الاداء على محفظة السوق عمان للأوراق المالية. Abstract: The research aims to identify one of the latest methods used to build the optimal investment portfolio, which is the value at risk (VaR), during the period (2015-2021), the research sample included shares for (15) companies that depend on monthly stock returns and using some necessary statistical analyzes that were approved to build the optimal portfolio. The research reached a set of results, the most important of which are: The conservative performance, according to the value-at-risk model, outperforms the Amman Stock Exchange portfolio.
الكلمات المفتاحية
كلمات مفتاحية: المحفظة المثلى، العائد والمخاطرة، القيمة المعرضة للمخاطرة. Keywords: Optimal Portfolio, Return and Risk, Value at Risk.
مقالات مماثلة
جغدير الطاهر
.
صاطوري الجودي
.
ص 985-1004.
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
ويداد متاجر
.
علاء الدين قادري
.
ص 184-197.
