دفاتر البحوث العلمية
Volume 13, Numéro 2, Pages 498-516
2025-12-04

La Gestion Des Risques De Crédit Par La Méthode Raroc - إدارة مخاطر القروض البنكية بطريقة Raroc



Auteurs : Bennacef Imane Hanane .

Résumé

Résumé: Cet article traite la problématique de la gestion des risques de crédit à travers la méthode RAROC qui est une approche utilisée pour évaluer la rentabilité ajustée au risque des crédits octroyés. L’étude repose sur une application pratique réalisée dans une banque nationale où un portefeuille de 218 crédits a été analysé à l’aide de l’outil CreditRisk+ qui permet de modéliser la perte de crédit potentielle et d’estimer les besoins en capital économique. Les résultats ont permis d’évaluer les pertes attendues, les pertes exceptionnelles et de calculer le RAROC pour chaque crédit. L’analyse a mis en évidence les crédits les plus performants en termes de rentabilité ajustée au risque, facilitant ainsi la prise de décision stratégique pour la banque. Cette méthode s’avère efficace pour optimiser la gestion du portefeuille et allouer le capital de manière plus efficiente. ملخص: يتناول هذا المقال اشكالية إدارة مخاطر القروض من خلال منهجية RAROC (العائد المعدل حسب المخاطر على رأس المال)، وهي أداة تُستخدم لتقييم ربحية القروض بعد أخذ المخاطر بعين الاعتبار. تم تنفيذ دراسة تطبيقية داخل بنك وطني، حيث تم تحليل محفظة مكوّنة من 218 قرضًا باستخدام برنامج CreditRisk+، الذي يُستخدم لنمذجة الخسائر المحتملة وتقدير رأس المال الاقتصادي اللازم لتغطية المخاطر. ساعد هذا التطبيق في احتساب الخسائر المتوقعة وغير المتوقعة، بالإضافة إلى حساب مؤشر RAROC لكل قرض على حدة. أظهرت النتائج القروض ذات الأداء الأفضل من حيث العائد المعدل للمخاطر، مما سهّل عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي داخل البنك. تؤكد هذه المنهجية فعاليتها في تحسين إدارة المحفظة الائتمانية وتخصيص رأس المال بشكل أكثر كفاءة.

Mots clés

RAROC ; gestion des risques ; crédit bancaire ; CreditRisk+ ; إدارة المخاطر ; القروض البنكية

Les articles similaires

Le Rôle De L’assurance-crédit Dans La Gestion Du Risque De Crédit Au Sein Des Banques Commerciales -méthode De L’analyse Des Correspondances Multiples Acm Appliquée Au Cas De L’algérie-

Omrani Talal . 
pages 210-229.

La Gestion Des Risques De Crédit Bancaire Avec La Méthode De Scoring

Dr. Ben Ahmed Daho Rachida .  Dr. Benyamina Kamel . 
pages 133-150.

La Gestion Des Risques Du Crédit Par La Méthode Scoring

Omar Rezazi .  Sihem Temam . 
pages 37-54.

القروض البنكية الممنوحة للاستثمار في الجزائر بين شروط الضمانات المطلوبة ودعم صندوق ضمان القروض(fgar) خلال الفترة (2004-2016)

عبد الرحيم صباح .  بوطورة فضيلة . 
ص 158-192.

إدارة مخاطر الصيرفة الإلكترونية وأثرها على الخدمة البنكية الالكترونية دراسة حالة عينة من الوكالات البنكية بأم البواقي( Cpa, Bna , Bea )

بن غيدة سارة .  حركات سعيدة . 
ص 664-689.

Formats de citation