un modèle GARCH_NN pour la prédiction de la volatilité

Hamdani, Souad; Benamar, Soumia

les cahiers du mecas
Volume 20, Numéro 2, Pages 180-193
2024-12-14

Un Modèle Garch_nn Pour La Prédiction De La Volatilité

Auteurs : Hamdani Souad . Benamar Soumia .

Résumé

L’objectif principal de cet article est de faire référence aux améliorations apportées aux modèles traditionnels et linaires lorsque les technologies intelligentes sont incluses, en particulier en ce qui concerne le phénomène de la volatilité qui affecte la plupart des séries financières ce qui rend leur prédiction un processus difficile. Une hybridation de deux modèles très connus pour leurs pouvoir dans le processus de prédiction est exposée dans cet article une technique traditionnelle GARCH et une technique intelligente AR.net. Dans un premier temps, les deux techniques sont présentées et discutées, dans un deuxième temps l’application et les résultats de cette hybridation sont exposées et discutées.