مجلة دراسات في الاقتصاد وإدارة الأعمال
Volume 5, Numéro 1, Pages 158-173
2022-06-30
الكاتب : زبير زمولي . بن سليم محسن .
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على العقود المستقبلية التي هي نوع من المشتقات المالية المتداولة في البورصة، وأنوعها وأهميتها وكذا دورها للتحوط من المخاطر أي كيفية التخلص من آثار تقلبات أسعار الأصل محل التغطية، كما تم التعرض لدراسة حالة مجموعة سوسيته جنرال للفترة 2006 إلى غاية 2020 وقد تم التوصل إلى جملة من التنائج أهمها وضعية التحوط تقلل المخاطر الرئيسية لسعر الأصل الأساسي إلى مخاطر الأسعار للأساس. This study aims to shed light on future contracts that are a type of financial derivatives traded on the stock exchange, their types and importance, as well as their role to hedge against risks, that is, how to get rid of the effects of fluctuations in the prices of the covered asset. The case study of Societe Generale Group for the period 2006 to 2020 was also presented. A number of results have been reached, the most important of which is the hedging position that reduces the main risks of the price of the underlying asset to the price risks of the basis.
المشتقات المالية ; العقود المستقبلية ; التحوط من المخاطر ; مجموعة سوسيته جنرال ; Financial derivatives ; Futures contracts ; risk hedging ; Societe Generale Groupe
سديرة هجيرة
.
عياش قويدر
.
ص 164-177.
شادية فارح
.
نور الدين محرز
.
ص 382-396.
عبدالقادر عمارة
.
عبد الكريم بوشنافة
.
توفيق غفصي
.
ص 63-81.
خلف الله حسام الدين
.
عقاب نور الدين
.
ص 13-26.
فوحمة يامن
.
بالي حمزة
.
عبيدلي عبد القادر
.
ص 109-124.